انطباقپذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت
نویسندگان
1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.
4 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22096/esp.2022.131682.1399چکیده
یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایههای راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوساننمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسبگذاری شد. سپس، الگوریتمهای طبقهبندی مانند درخت تصمیم، نزدیکترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیشبینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتمهای درخت تصمیم و نزدیکترین K همسایه در پیشبینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روشهای تکنیکی و الگوریتمهای پیشنهادی میتواند به سرمایهگذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.
