فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این پژوهش به بررسی رابطۀ نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می‌پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU‌به‌عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده‌شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده‌شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره‌ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره‌ها، افزایش قیمت نفت می‌تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم‌چنین، مدل‌های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می‌دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش‌بینی‌پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه‌مدت شوک‌های آن‌ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی‌معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم‌بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد.