فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص‌های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون‌بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونۀ آماری پژوهش شامل داده‌های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک‌داری ایران طی دورۀ زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه‍.ش. می‌باشد. برای برآورد داده‌ها از الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی (SYS-GMM) استفاده‌شده است. به‌منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به‌کار گرفته‌شده است. در مدل اول، اثر شاخص‌های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که حاکمیت قانون رابطۀ مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی‌که شاخص‌های فساد و نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته‌اند. در مدل دوم، ریسک‌های بانکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک‌های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به‌طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده‌اند. هم‌چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل‌های مختلف نشان‌دهندۀ تأثیرپذیری این متغیر از شاخص‌های نهادی است؛ به‌طوری‌‌که بهبود کیفیت نهادی می‌تواند رابطۀ مثبت بین اندازۀ بانک و ثبات بانکی را توجیه‌پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطۀ مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می‌تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه‌های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می‌شود سیاست‌گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.