فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بهینه‌سازی سبد سهام یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایه‌گذاری است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه به شناسایی شرکت‌های برتر و تعیین وزن بهینه شرکت‌های منتخب پرداخته‌اند. این در حالیست که شناسایی صنایعی با پتانسیل بازدهی بالا و تعیین وزن آن‌ها نیز می‌تواند به شناسایی سهام با بازدهی مطلوب و در نتیجه بهبود عملکرد سبد سهام کمک کند. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل جدید برای رتبه‌بندی و شناسایی صنایعی با پتانسیل رشد بالا در بازار سرمایه ایران است.عوامل مختلفی بر شناسایی عملکرد آتی صنایع تاثیر گذارند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها احساسات سرمایه‌گذاران است که از طریق شاخص‌های تکنیکی محاسبه می‌شوند. نظریه شواهد دمپستر-شفر به عنوان یکی از شیوه‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، از نظریه احتمال بیزی بهره می‌برد و قابلیت کاهش پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی را دارد. لذا در این پژوهش از نظریه دمپستر-شفر برای رتبه‌بندی و شناسایی صنایع برتر به کمک شاخص‌های تکنیکی استفاده خواهد شد.نتایج حاصل از بررسی شش نیمسال (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲) جهت رتبه‌بندی ده صنعت شامل: سیمان، انبوه‌سازی، دارو، آهن و فولاد، فلزات گرانبهای غیرآهن، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، قطعات خودرو و بیمه در بازار سرمایه ایران، حاکی از قابلیت پیش‌بینی عملکرد آینده این صنایع با استفاده از مدل پیشنهادی است. به سرمایه‌گذاران نهادی و خرد پیشنهاد می‌گردد، ابتدا از مدل پیشنهادی جهت شناسایی صنایع برتر استفاده نموده و سپس با توجه به صنایع منتخب، سبد سهام را تشکیل دهند.