بررسی تأثیر شاخصهای ارزش کیفی و ساختار زمانی بازار بر فرمول قیمت نفتخام ایران در بازار آسیا
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشکدۀ نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.
doi
10.22084/aes.2021.24612.3318چکیده
بازار نفت آسیا از بزرگترین بازارهای جهان است که بزرگترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقعشده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاینرو، بررسی فرمول قیمتی نفتخام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخصهای ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوهبر روابط قیمت با نفتخامهای شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفتخام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سالهای اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفتخام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا میباشند. بدینمنظور در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانۀ سری زمانی سالهای 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفتخام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار موردبررسی قرارمیگیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که قیمت نفتخام ایران در بازار آسیا تابعی از ارزش کیفی نفتخام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفتخام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفتخام شاخص تاپیس بهطور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفتخامهای عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر میگذارد.
