فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امروزه به‌خاطر قابلیت‌های نظریه‌های آشوب و شبکه‌ عصبی و به‌کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به‌خصوص بازار فراورده‌های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش، مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده‌ نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده‌های مالی، نظریه آشوب به‌منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری‌های زمانی ناشی از سیستم‌های دینامیکی غیرخطی اقدام می‌کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه‌گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه، با استفاده از تخمین زمان تأخیر به‌دست‌آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به‌کارگیری از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه‌های کاذب، نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی، غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین، برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0.99 حاکی از دقت خوب در مدل‌سازی قیمت این صنایع دارد و می‌تواند جهت پیش‌بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.