فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

توجه به قیمت نرخ ارز و نوسانات آن، نقش بسزایی در تصمیم­گیری­های مالی و معاملات اقتصادی متأثر از آن در گروه­های بزرگ و کوچک اقتصادی دارد. در این مقاله سعی کرده­ایم به کمک یک معادله دیفرانسیل تصادفی تحت فرآیند لوی (که مدل GARCH پیوسته نامیده می­شوند)، برای اولین بار یک مدل‌سازی پیوسته برای داده­های نرخ ارز در ایران ارائه دهیم و برازش نوسانات نرخ ارز را بر این مدل بررسی کنیم. بر این اساس از داده­های روزانه نرخ ارز غیر رسمی (ارزش دلار امریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد) در دوره زمانی اول فروردین ماه سال 1388 تا پایان اسفند ماه سال 1396استفاده نمودیم. همچنین کارایی مدل­های پیوسته در زمان، در مقایسه با مدل GARCH گسسته به چالش کشیده می­شود. در نهایت جهت بررسی کارایی مدل مطابق با نتایج حاصل از سنجه­های معیارهای خطای اندازه گیری، ارجحیت مدل پیوسته جدید بیان می­شود.