شناسایی مولفههای اثر گذار بر ریسک نقدینگی بانکهای بورس اوراق بهادارتهران با مدل رگرسیون انتقال ملایم
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی - مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
4 استاد گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22075/jem.2025.37609.2006چکیده
هدف این مطالعه شناسایی مولفههای اثر گذار بر ریسک نقدینگی بانک بود. ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهیها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد داراییهای پر بازده با هزینهای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینهای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهیها و یا تبدیل داراییها بهدست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. در این مطالعه از اطلاعات آماری 12 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1402 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی و اقتصادی با ریسک نقدینگی بوده است. متغیر گذار یا انتقال انتخاب شده در این مطالعه ریسک اعتباری بوده که اثر بالایی بر ریسک نقدینگی و سیاستهای مدیریت نقدینگی بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای نسبت داراییهای نقد به کل داراییها، اندازه بانک، بازده داراییها و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک نقدینگی داشته و متغیرهای نرخ تورم، نسبت ترکیب سپردهها، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت سپردههای کوتاهمدت به سپردههای بلندمدت اثر مثبتی بر ریسک نقدینگی دارند.
