فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این مطالعه به بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری دوجانبه ایران با ۲۶ شریک تجاری طی دوره زمانی 1981 تا 2023 می‌پردازد. با توجه به اینکه وابستگی مقطعی یک مسئله مهم در این متغیرها محسوب می‌شود و شواهد آماری قوی نیز آن را تأیید می‌کنند، از آزمون‌های ریشه واحد و هم‌انباشتگی نسل دوم و همچنین رویکرد ARDL تعمیم‌یافته مقطعی (CS-ARDL) که این وابستگی را لحاظ می‌کنند، استفاده شده است. علاوه بر این، عدم تقارن در واکنش تراز تجاری به تغییرات مثبت و منفی (با مقدار یکسان) نرخ ارز بررسی شده است. نتایج آزمون‌های هم‌انباشتگی وسترلاند نشان می‌دهند که یک رابطه بلندمدت میان تراز تجاری و نرخ ارز حقیقی، درآمد حقیقی شرکای تجاری و درآمد حقیقی ایران وجود دارد. بنابراین، مدل تصحیح خطای مبتنی بر رویکرد CS-ARDL برای برآورد این رابطه بلندمدت و پویایی‌های کوتاه‌مدت با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی با اثرات مشترک همبسته پویا (DCCEPMG) برآورد شده است. برآوردها نشان می‌دهند که تغییرات نرخ ارز حقیقی در هر دو افق بلندمدت و کوتاه‌مدت دارای اثرات مثبت و متقارنی بر تراز تجاری هستند؛ به‌گونه‌ای که تضعیف (کاهش ارزش) پول ملی موجب بهبود و تقویت (افزایش ارزش) آن موجب بدتر شدن تراز تجاری ایران می‌شود. بنابراین، اگرچه اثرات بلندمدت با فرضیه منحنی J متقارن سازگاری دارند، اما تعدیلات کوتاه‌مدت این فرضیه را تأیید نمی‌کنند. با این وجود، شرط مارشال-لرنر نه تنها در بلندمدت، بلکه در کوتاه‌مدت نیز برقرار است. افزون بر این، نتایج نشان می‌دهند که در بلندمدت، درآمد حقیقی ایران اثر منفی و درآمد حقیقی شرکای تجاری اثر مثبت و معناداری بر تراز تجاری ایران دارند. یافته‌های این پژوهش بینش‌های مفیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در راستای تدوین سیاست‌های مؤثر ارزی و تجاری با هدف بهبود تراز تجاری ایران ارائه می‌دهند.