فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این پژوهش، تأثیر شاخص تحریم‌های بین‌المللی‌، بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع شامل شاخص‌های انبوه‌سازی، بانک‌ها، بیمه، خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها، فلزات اساسی، لاستیک، سیمان، شیمیایی، صنعت، فرآورده‌های نفتی، مواد دارویی، حمل‌ونقل، قند و شکر، برای دوره زمانی 2010 الی 2020 بررسی نموده‌ایم. برای این منظور از داده‌های هفتگی متغیرهای فوق و با استفاده روش ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته چندمتغیره (ام‌گارچ)، مدل همبستگی شرطی پویا دی‌سی‌سی - گارچ استفاده نموده‌ایم. بر اساس نتایج پژوهش، تأثیرگذاری شاخص تحریم با وقفه‌های مختلف (1 الی 29) بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران با وقفه‌های مختلف ARCH و GARCH (1 الی 20)، با به‌دست‌آوردن ضریب‌های معنی‌دار 0.098417- الی 0.137398 اثبات گردید.