فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تغییرات ساختاری، شرایط اقتصادی و مالی، ماهیت مدل­های اقتصادی را تغییر می­دهد و این موضوع اهمیت استفاده از الگوهایی را نشان می­دهد که پویایی پارامترهای مدل نسبت به زمان را مدنظر قرار می­دهند. در این مقاله، از الگوهای خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی و نوسانات تصادفی برای ساخت یک شاخص شرایط مالی استفاده شده است که می‌تواند انتظارات مرتبط با شرایط مالی و روند اقتصادی را ردیابی نماید. تغییرات زمانی در پارامترهای مدل این امکان را فراهم می‌کند تا وزن‌های مربوط به هر متغیر مالی در شاخص در طول زمان تغییر نماید؛ علاوه بر این، روش‌هایی برای میانگین‌گیری یا انتخاب مدل پویا ارائه می­گردد که به متغیرهای مالی وارد شده به شاخص شرایط مالی اجازه می‌دهد در طول زمان تغییر کنند. نتایج نشان می‏دهد که شرایط مالی در کشورمان با بی‌ثباتی‌های بسیار زیادی همراه بوده که این امر به‌صورت دوره‌ای کارایی اقتصاد کشور را از طریق ایجاد عدم تعادل‌هایی در نظام مالی اقتصاد تضعیف نموده است.