رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک
نویسندگان
1 استاد اقتصاد، گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
2 دانشیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
doi
10.22075/jem.2021.21699.1516چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر دهکهای مختلف نرخ ارز حقیقی کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، نیجریه، الجزایر و عربستان) طی دورهی 1993 تا 2018 با روش رگرسیون چندک می پردازد. نتایج حاکی از تاثیر نامتقارن شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت بر دهکهای مختلف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر شرایط مختلف بازار است. افزایش قیمت نفت در دهکهای پایین نرخ ارز حقیقی به دلیل اثر مداخله بانک مرکزی و در دهکهای میانی به دلیل افزایش واردات کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی منجر به تقویت دلار آمریکا در مقابل پول داخلی کشورهای ایران، نیجریه و الجزایر میشود در حالی که در دهکهای بالا هیچ تاثیری بر نرخ ارز حقیقی هیچ یک از این چهار کشور ندارد. کاهش قیمت نفت نیز تنها سبب تضعیف ریال عربستان در سطوح پایین نرخ ارز حقیقی در برابر دلار آمریکا شده است. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از تأیید اثر بالاسا – ساموئلسون برای این کشورها است.
