بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخههای تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش تجربی لوکاس و مدل رگرسیون خودتوضیح برداری)
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
2 دانشجوی دکتری اقتصاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد کرمان
3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
4 استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه باهنر کرمان
doi
10.22075/jem.2018.11509.1031چکیده
سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز میتوا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای 9۵-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید ناخالصداخلی واقعی با تکانههای نرخ ارز محاسبه شد و معلوم گردید که تکانههای نرخ ارز، متغیری پیشرو در وقوع چرخههای تجاری در ایران بودهاند. در ادامه مدل رشد ادواردز مطابق با الگوی مقاله تصریح و اجرای آن در روشرگرسیون خود توضیح برداری با استفاده از تکنیک واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان دادند که جهش پولی نرخ ارز میتواند عامل پیشرو در شکلگیری تکانههای تولید در اقتصاد باشند.
