فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه‌ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دورة زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف می‌شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجة تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود.روش: گردآوری داده‌ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده‌های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده‌های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک‌های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است.یافته‌ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می‌دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می‌یابد.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه‌ای بانک‌های فعال در بازار بین بانکی را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می‌بایست وابستگی ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها را مورد توجه قرار دهد.