فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز. همچنین نتایج برآورد مدلهای مارکوف سوئیچینگ نشان داده است که تحریم­ها به طور غیرمستقیم از طریق بازار ارز بر نرخ تورم و بیکاری تاثیری افزایشی داشته­اند. به عبارت دیگر افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعی تاثیری مثبت و معنی­دار بر هر دو نرخ بیکاری و تورم داشته اند.