فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بحران‌های بانکی متناوباً در حال وقوع می‌باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل‎های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران‌ها موفق نبوده‌اند. بررسی مدل‌های موجود نشان می‌دهد دلیل شکست این مدل‌ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می‌باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط‌گیری از تمامی مدل‌ها (میانگین‌گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران‌های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل‌های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی‌ها و بدهی‌ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال‌های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می‌توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست‌گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.