فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیش‌بینی ارزش‌گذاری معاملات بلوکی سبب می‌شود تا بازار بتواند به شیوه ای کارآمد کنترل بر شرکت‌ها را ارزیابی کند. هدف این پژوهش اندازه‌گیری شاخص‌های اثر‌گذار بر معاملات بلوکی در سه صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران و میزان تاثیراین شاخص‌ها بر ارزش‌گداری معاملات بلوکی با بکارگیری آزمون Rmse بر روی داده‌های Test موردمطالعه قرارگرفته است. با بهره‌گیـری از شبکه عصبی یادگیری عمیق، مدل Gru روی صنایعی که تعداد جامعه‌اش در بورس زیاد است، (صنایع فلزات اساسی :فولاد، خودروو ساخت قطعات :خساپا، مواد ومحصولات دارویی دالبر) ازمجموعه شرکت‌های پذیرفتـه شـده درسـازمان بـورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی 1390تا1400 استفاده شده است. مدیران صنایع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با آگاهی از چگونگی تاثیر این مدل بر ارزش‌گذاری معاملات بلوکی می‌توانند روند تغییرات قیمت سهام بلوکی را کنترل نموده ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت و در نهایت ریسک تأمین مالی را برای شرکت پایین آورند. درسطح تفکیکی صنایع، نتایج تاثیر شاخص‌های مالی بر ارزش‌گداری معاملات بلوکی درهرصنعت باصنایع دیگر متفاوت است کـه بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.در مدل ارائه شده با اندازه گیری ارزش‌گذاری معاملات بلوکی به مدیران صنایع در بورس و استفاده‌کنندگان صاحبان سهام و سهامداران معاملات بلوکی در ارزیابی بهتر قیمت‌گذاری کمک می‌کند.