فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این پژوهش مساله بهینه­سازی سبد سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه­سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه­سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه­سازی بازده است. محدودیت­های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت­ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می­باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال­های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می­توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال­ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال­های عددی، درصد پاسخ­های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم­ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.