فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود ‏آورد. در کنار تحریم‌های شدیدکه مدت‌ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با ‏کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک ‏شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت‌ها در بحران بیماری کرونا با خطر‌های بی سابقه‌ای روبرو شدند، که ‏موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون ‏طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا ‏و دلار در دو بازه‌ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا ‏‏29/12/1398 و بازه‌ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با ‏استفاده از داده‌های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل ‏EGARCH‏ به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج ‏مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام ‏شرایط به جزء چندک‌های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده ‏است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی ‏بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.‏