فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه‌ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه‌های تجاری ایران طی دوره زمانی 1400:1- 1385:1 انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه‌های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه‌گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه‌ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه‌های تجاری با یک حد‌آستانه (برابر با 068/0) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده‌ و اثر رکودی آن‌ در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده‌اند و اثر رکودی آن‌ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره‌وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه‌های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده‌ و اثر بهبود‌دهنده آن‌ها در رژیم دوم بیشتر شده است.