فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده‌ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می‌باشد. فرآیندهای تفاضل‌پایا و روندپایا از روش‌های تولید داده می‌باشند. در تصریح تفاضل‌پایا(‌انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل‌گیری مانا می‌شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می‌کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند(تصادفی) و مدل روندپایا(روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل‌پایا می‌باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده‌ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون‌ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می‌شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند(قطعی یا تصادفی) سری‌های زمانی کلان اقتصادی ایران می‌باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته(ADF) با روش دولادو و همکاران(1990) و همیلتون(1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت‌های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می‌کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می‌نمایند.