آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانکها با روش شبیه سازی مونت کارلو
نویسندگان
1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
3 دانشیار دانشکده اقتصاد ،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
doi
10.22111/sedj.2022.43038.1220چکیده
در سالهای اخیر یکی از روشهای مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص بانکها، آزمون بحران است. مطالعات اخیر نشان میدهد که شرایط اقتصادی علت شکلگیری بحرانهای مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در این مقاله با استفاده از آمار 18 بانک و متغیرهای کلان اقتصادی در 54 دوره فصلی از ابتدای سال 1387 تا اواسط 1400، به بررسی آزمون بحران ریسک نقدینگی بانکها در شرایط بحران و شوک اقتصادی پرداخته که شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول مدل پایه رگرسیون پانل پویا الگوسازی شده و در مرحله بعد با رویکرد سناریوسازی، میزان تأثیر شوک متغیرهای کلان بر ریسک نقدینگی بانکها بررسی میگردد. در ادامه، با استفاده از تکنیک شبیهسازی مونت کارلو و با محاسبه ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی، زیان ریسک نقدینگی بانکها در مواجهه با شوکها به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون بحران نشان میدهد، شوک نرخ ارز بیشترین تاثیر را در میان شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکها دارد. بنابراین با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شوکها، نه تنها میتوان بحرانهای مالی را کنترل کرد بلکه این موضوع میتواند پیش درآمدی بر توانمندسازی بانکها قبل از وقوع هر نوع شوکی در شرایط کلان اقتصادی باشد.
