پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباق پذیر و الگوریتم رقابت استعماری
نویسندگان
1 عضو هیئتعلمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران.(نویسنده مسئول)؛ m.salehi61@chmail.ir
2 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران.
doi
10.22054/ims.2019.10374چکیده
در این پژوهش یک روش نوین ترکیبی برای پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است که همزمان از الگوریتم رقابت استعماری بهعنوان روش انتخاب ویژگی و شبکه فازی عصبی انطباق انطباقپذیر بهعنوان تابع پیشبینی کننده استفاده مینماید. برای انجام این امر از 68 ویژگی مؤثر بر بازار بورس اوراق بهادار؛ که شامل شاخصهای اقتصادی، شاخصهای بورس ایران و سایر کشورها، شاخصهای تحلیل فنی و شاخصهای شمعدان ژاپنی بهصورت روزانه در بازه زمانی 1389-1395 بهعنوان ورودی مدل استفاده شده است. همچنین، شاخص کل بورس اوراق بهادار روز آتی بهعنوان متغیر هدف مسئله مسأله در نظر گرفته شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مدل ترکیبی شبکه عصبی- فازی انطباق انطباقپذیر و الگوریتم رقابت استعماری پیشبینیهای بسیار مناسبتری داشته و به نسبت شبکههای عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قویتری برای پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار برخوردار بوده است.
