فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، با تخمین چندین مدل نوکینزی(NK)  با ویژگی‌های رفتاری با فرض عقلانیت محدود با لحاظ کردن یادگیری عامل‌ها و برنامه‌ریزی افق زمانی محدود، به ارزیابی توانمندی این مدل‌ها در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف در پیش‌بینی آثار شوک سیاست پولی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد بیزی با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی سال‌های 1367:2-4:1401 نشان داده است که اولاً، مدل نوکینزی که در آن بخش قابل ‌توجهی از کارگزاران افق زمانی محدود دارند سازگاری بیشتری با داده‌های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، در اثر وقوع شوک پولی، مدل‌های افق زمانی محدود در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف به‌دلیل یادگیری آهسته عامل‌ها از تجربیات گذشته، نوسانات کمتر و ماندگاری بیشتری دارند، بنابراین واکنش بانک مرکزی به نوسانات تولید و تورم در مدل‌های با افق زمانی محدود در مقایسه با مدل کینزی متعارف، کمتر تهاجمی می‌باشد. نتایج دلالت بر این دارد که وارد کردن عقلانیت محدود و برنامه‌ریزی افق زمانی محدود، توانایی پیش‌بینی اثر شوک‌های سیاست پولی در اقتصاد ایران را بهبود می‌دهد.