فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست‌های احتیاطی کلان بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست‌های احتیاطی کلان بر ریسک‌پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه‌ای، ذخیره قانونی و محدودیت‌های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک‌پذیری بانک‌های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ریسک‌پذیری بانک‌ها با تقویت نظارت‌های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه‌های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل‌سازی و برآوردها، به‌طور خاص نقش چرخه‌های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست‌های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به‌دست آمده رابطه‌ معناداری میان چرخه‌های اعتباری و ریسک‌پذیری بانک‌های مورد مطالعه یافت نشده است. به‌طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه‌ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.طبقه‌بندی JEL: C33 E58, G28,