خوشهیابی پیمانگی در سریهای زمانی مالی
نویسندگان
1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
doi
10.47176/ijpr.21.2.51066چکیده
در این مقاله با تکیه بر خوشهیابی در شبکههای پیچیده که میتواند ویژگیهای بزرگ مقیاس شبکه را تعیین کند، به مطالعة 48 بازار مالی در سراسر دنیا میپردازیم. برای این منظور روش بیشینهسازی پیمانگی را برای شبکههای جهتدار و وزندار توسعه میدهیم. با کمک معیار همبستگی خطی، ماتریس مجاورت را تشکیل داده و با استفاده از نظریۀ ماتریسهای تصادفی فضای ویژه مقداری ماتریس خود را به دو بخش نامربوط و مربوط تقسیمبندی میکنیم. با در نظرگرفتن پنجرۀ زمانی و تحول آن در طول سریهای زمانی، نتایج ما نشان میدهد که در حوالی بحرانهای مالی، خوشههایی که غالباً تحت تاثیر ویژگیهای جغرافیایی است، تشکیل میشوند و از منظر شبکههای پیچیده، کاتورهایترین رفتار خود را نشان میدهند.
