فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

وقوع تلاطمات گسترده در بازارهای کالایی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با چالش‌های متعدد روبه ‏رو می‌کند. بررسی پیوند میان بازارها می‌تواند امکان پیش‌بینی رفتار آینده قیمت کالاها را فراهم آورد. در این میان، بازار نهاده‌های دام و طیور، به ‏دلیل وابستگی بالا به واردات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی چگونگی سرریز بازده و تلاطمات بازار سه نهاده مهم صنعت دام و طیور ایران (شامل ذرت دانه‌ای، کنجاله سویا و جو) پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از داده‌های ماهانه 1399:12-1380:01، برآورد الگوی تلفیقی خودتوضیح برداری- بک- گارچ چندمتغیره (VAR-BEKK-MVGARCH) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرریز بازده از بازار کنجاله سویا به بازار ذرت دانه‌ای و برعکس مثبت و معنی‌دار است، در حالی که سرریز بازده بازار جو به بازار ذرت دانه‌ای معنی‌دار نیست و اما به بازار کنجاله سویا منفی و معنی‌دار است؛ بازده بازار کنجاله سویا اثر مثبت و معنی‌دار بر بازده بازار جو دارد، ولی بازار جو از بازار ذرت دانه‌ای سرایت‌پذیری ندارد؛ و همچنین، تلاطمات دوره جاری بازارها به ‏طور نامتقارن از تکانه‌های مثبت و منفی اثر می‌پذیرد و وجود سرریز تلاطم بین‌بازاری نامتقارن یک‏طرفه از بازارهای ذرت دانه‌ای و جو به بازار کنجاله سویا و نیز از بازار ذرت دانه‌ای به بازار جو تأیید می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که این آثار در مدیریت تحرکات قیمتی مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرند؛ همچنین، دولت مانع انتشار اخبار منفی مختلف از قبیل کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌ها شود.