فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم‌های فضایی و شبکه‌های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک‌ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مدل‌های یادگیری ماشین، به‌ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته‌ای در پیش‌بینی و تحلیل پایداری مالی بانک‌ها دارند. این مدل‌ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده‌های مالی هستند که روش‌های سنتی قادر به کشف آن‌ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری‌های عمیق، آشکار می‌سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک‌ها در ایران و عراق هستند. این یافته‌ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی‌های فضایی و بین‌بخشی را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می‌دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می‌سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست‌های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می‌کند.