فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده­ی تورم  بالا و دو رقمی است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش­بینی، هدف‏گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می­گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده‏است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف­کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش‏بینی‏کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی‏کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده­اند.از تحلیل مؤلفه‏ها‏ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه‏بر این، وقفه‏های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده‏اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش‏بینی‏ها با سه افق کوتاه‏مدت(h=1)، افق میان‌مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش‏بینی مدل‏های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می­باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش‏بینی از مربع میانگین خطای پیش‏بینی‏، قدرمطلق میانگین خطای پیش‏بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش‏بینی، تورش خطای پیش‏بینی و واریانس خطای پیش‏بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش‏بینی استفاده‏شده‏است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش‏بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده‏شد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پیش‏بینی مدل‏های گزینشی‏نمودن (DMS) و متوسط‏گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش‏های پیش‏بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته‏ها حاکی از آن‏است که در تمامی افق‏های پیش‏بینی، بلوک‏های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.