فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

     هدف این مطالعه تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران به نحوی است که پس از راه‌اندازی، از امکان موفقیت بالایی برخوردار باشند. جهت تحقق این هدف، تعیین میزان سپرده مورد نیاز، حد مجاز نوسانات قیمت روزانه، طول دوره تحویل، حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قراردادهای آتی زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهای آتی بالقوه در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از یک مدل جدید بهینه‌سازی ارزش در شرایط توأم با مخاطره ( VaR ) با بهره‌گیری از رهیافت نمونه‌برداری ناپارامتری استفاده گردید. همچنین طول دوره تحویل، از طریق شبیه‌سازی قیمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعیین شد. جهت تعیین مقدار حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول نیز نرخ بهره بدون ریسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه یک معامله‌گر در بورس اوراق بهادار تهران ( TSE ) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعیین شده در این مطالعه به عنوان مقادیر اولیه پیشنهادی جهت تأسیس و راه‌اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران ارائه گردیده است.     طبقه‌بندی Jel : Q13, G10