فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ‌ ها را به عنوان شاخصی که می ‌ تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش ‌ های کلان اقتصادی و نقش واسطه ‌ گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ‌ ها را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می‌کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم ‌ تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ‌ ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل ‌ سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته ( GARCH ) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی ( EGARCH ) و روش داده‌های تابلویی مبتنی بر داده ‌ های فصلی طی سال ‌ های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می ‌ شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ‌ ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی ‌ داری بر ریسک نقدینگی بانک ‌ ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده ‌ های بانک ‌ ها شده و در نهایت بانک ‌ ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.