فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک­های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه هم­انباشتگی بین متغیرهای همه مدل­ها تأیید و بردار هم­انباشتگی با استفاده از روش حداکثر راست­نمایی استخراج شده است. براساس نتایج به­دست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.