فرایند شکلگیری قیمتها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری
نویسندگان
1 دانشکده مدیریت
2 دانشکده مدیریت
3
doi
چکیده
در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدلسازی قیمتهای معاملاتی در بورس تهران اقدام نمودهایم. سازگار با مدلهای نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنیدار بین جهت معامله و مظنهها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکلگیری مظنهها از نظر آماری معنیدار میباشد.
