فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

به دلیل نوسانات غیرخطی قیمت سهام پیش‌بینی آن چالش برانگیز است. بنابراین تشخیص ویژگی‌هایی که بتوان رفتار بازار را براساس آن‌ها پیش‌بینی کرد حائز اهمیت می‌باشد. هم روش‌های سنتی و هم روش‌های نوین برای این ویژگی‌ها بسیار مهم می‌باشند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به احساسات و هیجانات مصرف کنندگان اشاره کرد. در این تحقیق تأثیر فاکتور احساسات مصرف کننده در پیش بینی نوسانات بازار بررسی شده است. برای این منظور شاخص S&P500 ابتدا بدون در نظر گرفتن ویژگی احساسات مصرف کننده با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق BiLSTM و سپس با ترکیب فاکتور احساسات مصرف کننده UMCSENT برای پیش‌بینی مدنظر قرار گرفته است. آزمایش‌ها و نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که استفاده از احساسات و هیجانات مصرف کنندگان دقت پیش‌بینی شاخص S&P500 را افزایش می‌دهد.