ارزیابی رفتار ریسک سیستمیک در صنعت بانک و بیمه کشور
نویسندگان
1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.30465/ce.2024.43897.1843چکیده
هدف این مطالعه برآورد حد آستانهای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانهای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانهای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانهای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی میشود. بر این اساس میتوان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت میتواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی میتواند به بحران بدهی تبدیل شود.
