تاثیر انتظارات تورمی برونیابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر ارشد گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم،
3 پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس
doi
10.30465/ce.2020.5978چکیده
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکلگیری تورم انتظاری میسر نمیباشد. در این مطالعه نحوه شکلگیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برونیابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخهای تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیهسازی و آزمون شده است. برای این منظور از دادههای سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیهسازی طی سالهای 1357 تا 1395 استفاده شده است.بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایلهای پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنیداری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدلسازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه میدهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکلگیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته میباشد.
