بررسی تأثیر ساختار بازار نفت خام دوبی و عمان بر روی نفت خام ایران در بازار آسیا
نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعت نفت
2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالملل نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22067/erd.2023.79779.1152چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی لایههای مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خامهای عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و دادههای سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداختهشده است؛ بورسهای نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشمگیری بر قیمت نفت خامهای شاخص و سایر نفت خامهای بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان میدهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همینطور قیمت نفت خامهای شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمینها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتیهای نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آنها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.
