بررسی آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی: رهیافت EGARCH

نویسندگان
حقیقت, علی ID 1
فتحی, سروالدین ID 2
نونژاد, مسعود ID 3
زارع, هاشم ID 4

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

doi
10.22067/erd.2023.72209.1066
چکیده

چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته‌ایم. برای این منظور از روش داده‌های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده‌ایم. برای محاسبه شوک‌های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که فرضیه‌های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک‌های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون‌ها و برآورد الگوها نشان می‌دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.

کلیدواژه‌ها
شوک های قیمت نفت, تلاطم نرخ حقیقی ارز, رشد اقتصادی, EGARCH