فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف مطالعه طراحی مدل ارزش گذاری سهام بر مبنای نماگرهای بازار سرمایه با بهره گیری از روش داده کاوی است. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از مدلسازی معادلات ساختاری بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری گردآوری شده در سال 1401 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش سهام دارند و 7/52 % از ارزش سهام توسط نوسانات نماگرهای بازار سرمایه توضیح داده شده است. به منظور پاسخ به سوال پژوهش ابتدا به مقایسه دقت 32 مدل یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ارزش سهام پرداخته شد و نتایج نشان می‌دهد که مدل C5 دارای دقت پیش بینی بالاتری نسبت به سایر مدل های یادگیری ماشین دارد. در ادامه و به منظور افزایش دقت و کاهش خطای مدل C5 از تکنیک های اعتبارسنجی بوستینگ و انتخاب ویژگی استفاده شد و نتایج بیانگر آن بود که مدل برتر (C5) دارای افزایش قابل ملاحظه‌ای در دقت و کاهش محسوسی در خطا شده است. همچنین مدلسازی به تفکیک برای نماگرهای بازار سرمایه انجام گرفت و نتایج نشان می‌دهد که نماگرهای نقدی نسبت به سایر نماگرها دارای دقت بالاتری به منظور پیش بینی ارزش سهام داشته است.