مدلسازی و شناسایی روابط علی بین عوامل اصلی ریسک اعتباری در سیستم بانکی با استفاده از تکنیک تصمیمگیری دیمتل
نویسندگان
1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
doi
10.22034/epj.2024.20992.2544چکیده
یکی از پیامدهای فعالیتهای واسطهگری مالی در بانکها، ریسک اعتباری است که قدیمیترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب میشود. در این پژوهش به مدلسازی و شناسایی روابط علی بین عوامل اصلی ریسک اعتباری جهت پیشبینی نکول بازپرداخت مشتریان با مراجعه به خبرگان اعتباری و استفاده از روش تصمیمگیری دیمتل پرداخته شده است. ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروههای علت و معلولی از مهمترین کارکردهای روش دیمتل در فرایندهای حل مسئله است. بر این اساس تعداد 22 متغیر توصیف-کننده ریسک اعتباری شناسایی و به دو دسته علی و معلول دستهبندی شدهاند. یافتههای پژوهش نشان داده است که حرفه متقاضی دارای بیشترین تاثیرگذاری در مدل است. متغیرهای درآمد سالیانه، مالک بودن محل کار و وضعیت تاهل متقاضی به ترتیب در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. متغیر تعداد وثیقه نیز کمترین تاثیرگذاری را در مدل دارد. مبلغ هر قسط از بیشترین میزان تاثیرپذیری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است. همچنین متغیرهای درآمد سالیانه و حرفه متقاضی به ترتیب بیشترین تعامل را با سایر متغیرهای مورد مطالعه دارند. لذا، میباید شاخصهای جمعیتشناختی و اجتماعی- اقتصادی در کنار شاخصهای مالی و اعتباری در مدلهای اعتبارسنجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سامانههای مختلف و جامع جهت سنجش اعتبار با سرعت بیشتری به یکدیگر لینک شود تا مورد استفاده بانکها و موسسات اعتبارسنجی قرار گیرد. یافتههای پژوهش امکان ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری موثر برای بانکها به منظور شناسایی و کاهش نسبت تسهیلات-گیرندگان بدحساب و در نتیجه کاهش میزان ریسک اعتباری را فراهم میکند
