فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اعتبار سنجی بانکی، مقیاس کارآمد برای محاسبه ریسک اعتباری است. در گذشته، اعتبارسنجی بانک‌ها، به دلیل نظرات شخصی کارشناسان چندان روشن نبود بنابراین دقت این فرآبند اندک و اتاف زمان بیشتر بود و تصمیم‌گیری بانک‌ها با مشکل روبرو بود. هدف این مقاله، اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات براساس رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته به بهره‌برداری از ریز داده 2000 دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک صادرات در دوره 1398 تا 1400 و طبقه‌بندی نمونه آماری به دو دسته مشتریان خوش‌حساب و بد حساب است. براساس نتایج مدل، اثر جنسیت و سن بر وصول به‌موقع وام از نظر آماری معنادار است؛ وام‌گیرندگان جوانتر، عملکرد بهتری در بازپرداخت وام‌ها داشته‌اند. همچنین، هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام‌گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. با افزایش مبلغ وام، احتمال ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت آن افزایش می‌یابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر وصول به‌موقع وام نیز از نظر آماری معنادار است. نرخ سود پایین‌تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم می‌کند. همچنین وثیقه ملکی در مقایسه با وثیقه تضامنی پشتوانه بهتری برای وام‌های اعطایی بانک‌ها بوده است. بی‌تردید، اعمال سیاست‌های اقتصادی نامناسب در سال‌های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده‌اند. بنابراین ویژگی‌های جمعیت شناختی و اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات از سنجه های کلیدی برای اعتبارسنجی بوده و نقش محوری در مدیریت مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک‌ها خواهد داشت.