تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 اســـتادیار، گـــروه مـــالی و بـــانکی، دانشـــکده مـــدیریت و حســـابداری، دانشـــگاه علامـــه طباطبـــائی، تهـــران، ایـــران
4 استادیارگروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22034/epj.2024.20579.2491چکیده
این مقاله تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را با استفاده از رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) بررسی می کند. پژوهش حاضر به ارائه یک مدل نظری که رفتار متغیر های اصلی مدیریت دارایی و بدهی بانک ها را در پاسخ به چهار نوع شوک سیاست پولی، بهره وری، هزینه های عمومی و سرمایه گذاری نشان می دهد، می پردازد. سپس مدل را شبیهسازی نموده تا اثرات این شوکها را بر سرمایه بانک، وامها، سپردهها، معوقات بین بانکی و نرخهای بهره بین بانکی در نظام اقتصادی و بانکی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت تحلیل نماید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که انواع شوکها اثرات ناهمگونی بر مدیریت داراییها و بدهیهای بانکها دارند و این اثرات به مدت و بزرگی شوکها حساس هستند. به طور خاص، مشاهده می شود که شوک مثبت بهرهوری منجر به افزایش وامها و سپردهها در بلندمدت میشود، در حالی که شوک مثبت سیاست پولی منجر به کاهش نرخ سیاستی و افزایش نقدینگی بین بانکی میشود. علاوه بر این، شوک مثبت مخارج عمومی اثر انبساطی بر وامدهی بانکی دارد و ممکن است در بلندمدت منجر به کاهش نرخ بهره نیز شود. یافتههای این پژوهش به درک بهتر مکانیسمهای انتقال شوکهای اقتصاد کلان در سیستم بانکی کمک میکند و پیامدهای مهمی برای تنظیم و نظارت بانکها دارد.
