فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل‌های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز در ایران است. بدین‌ منظور، یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین (SVM) بکارگرفته شده و برای شبیه‌سازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره مارکوف مونت‌ کارلو (MCMC) استفاده می‌شود. همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست ساختاری در داده‌های نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده می‌شود. نتایج الگوسازی نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده‌های ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی 1397-1364 نشان می‌دهد که در مقایسه درون و برون نمونه‌ای الگوی TV-GARCH نسبت به الگوهای با ضرایب ثابتGARCH  وEGARCH  از دقت بالاتری برخوردار است.