بررسی تأثیر ریسک درماندگی شرکت بر ریسک اعتباری بانک
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
چکیده
رابطه بین ریسکهای مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر ریسک درماندگی شرکتها بر ریسک اعتباری بانکها و احتمال بروز بحران در آنها از مهمترین عناوینی است که در طی بحرانهای مالی در دنیا موردتوجه صنعت بانکداری قرارگرفته است. در واکنش به بحران مالی جهانی در سال 2008، بانکها و شرکتهای نظارتی تلاش خود را برای سادهسازی فرآیندها و افزایش کارایی در پیشبینی و مدیریت پیشگیرانه ریسک اعتباری ، پریشانی مالی و ورشکستگی شرکتها افزایش دادهاند. شواهد تجربی نشان میدهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده بروز بحرانهای اقتصادی به شمار میرود. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی سرایتپذیری ریسک درماندگی مالی شرکتها بر ریسک اعتباری بانکها میپردازد. بدین منظور، برای اندازهگیری مدل سرایتپذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با دادههای ترکیبی با استفاده از اطلاعات 106 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1398 انجامشده است. یافتههای فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ریسک درماندگی مالی شرکت بهنظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت میپذیرد.
