بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانکها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفتمحور با رویکرد DSGE
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22059/frj.2023.351365.1007415چکیده
هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، بهعنوان یکی از شاخصهای بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسههای مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاستگذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانکها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانکها و بنگاهها در جهت همسوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درونزا درنظر گرفته شده است.روش: روش بهکارگرفتهشده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از دادههای تعدیلشده فصلی برای سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنشهای بین پویاییهای کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است.یافتهها: نتایج حاصل از شبیهسازی در پاسخ به شوکهای افزایش سرمایه بانکها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان میدهد که مدل طراحیشده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلاتدهی بانکها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانکها و افزایش سودآوری آنها میشود.نتیجهگیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانکها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی میتواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.
