فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن‌ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک‌های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص‌های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی‌ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک‌های استخراج‌شده بر شاخص‌های مدنظر بررسی شد. داده‌های لازم، به‌صورت سالانه و طی سال‌های 1388 تا 1398 جمع‌آوری شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به‌ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم‌های دو و یک، شوک به تورم در رژیم‌های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم‌های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به‌ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم‌های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم‌های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته‌شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.