فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: اتخاذ استراتژی معاملاتی سودده، یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بازار مالی است. این استراتژی، بر پایه نقاط معاملاتی یا نقاط عطفِ سودده شکل می‌گیرد و لازمه دستیابیِ به آن، پیش‌بینی نقاط عطف است. گام نخست در راستای پیش‌بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی است. میزان سوددهی نقاط عطف پیش‌بینی‌شده، به میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده بستگی دارد. به همین دلیل، ادبیات موضوع همواره در راستای ارتقای عملکرد روش‌های شناسایی نقاط عطف یا افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده، تلاش کرده است. با این حال تا جایی ‏که می‌دانیم، هیچ‌یک از روش‌های موجود، قابلیت شناسایی سودده‌ترین نقاط عطف یا نقاط عطف بهینه را ندارد. مقاله حاضر، با هدف برطرف‌سازی این شکاف تحقیقاتی تدوین شده است. روش: مدل پیشنهادی در این مقاله، با پیاده‌سازی مسئله شناسایی نقاط عطف در بستر گراف و حل آن با جست‌وجوی طولانی‌ترین مسیر، نقاط عطف بهینه را شناسایی می‌کند. یافته‌ها: مدل پیشنهادی، بر خلاف روش‌های شناسایی موجود در ادبیات، قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی مالی را دارد. نتیجه‌گیری: به‌منظور نشان‌دادن عملکرد مدل پیشنهادی، ابتدا مدل روی بازارهای بورس نزدک و نیویورک پیاده‌سازی و نتایج آن با بهترین مدل‌های شناسایی موجود در ادبیات موضوع مقایسه شد. نتایج به‌دست‌آمده، برتری عملکرد مدل پیشنهادی را نسبت به سایر مدل‌ها نشان می‌دهد.