تخمین قیمت نفت خام اوپک با استفاده از روشهای درخت دوتایی، سری زمانی و شبکههای عصبی مصنوعی
نویسندگان
1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، مرکز غرب تهران، تهران
2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، مرکز غرب تهران، تهران
doi
10.30479/jmre.2018.1518چکیده
قیمت نفت مهمترین و تاثیرگذارترین پارامتر اقتصادی در فرایند ارزیابی پروژههای نفتی است. عدم قطعیت قیمت نفت متاثر از عواملی مانند مسائل سیاسی، میزان عرضه و تقاضا، پیشرفت تکنولوژی و نظایر آنها میباشد به گونهای که ارزیابی یک طرح نفتی بدون در نظر گرفتن این عدم قطعیتها قابل اطمینان نبوده و در شرایطی موجب گمراهی ارزیابان، مدیران و صاحبان پروژههای نفتی میشود. برای رفع این مشکل محققان فراوانی سعی در ارائه مدلهای نوین و هوشمند تخمین قیمت نفت با استفاده از روشهای منطق فازی، شبکههای عصبی و غیره کردهاند. این روشها علاوه بر دقت بالا موجب سهولت و تسریع در امر تخمین میشوند. در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت مساله پیشبینی قیمت نفت، دادههای قیمت نفت خام اوپک در خلال سالهای 2013 تا 2016 به صورت هفتگی جمعآوری شده و با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی، توابع سری زمانی و درخت دوتایی مدلهایی برای تخمین آن ارائه شد. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی روند تغییرات قیمت نفت نشان داد که برآورد صورت گرفته توسط روش شبکه عصبی به واقعیت نزدیکتر است.
