فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بهینه‌سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت‌ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شده‎اند که به‎طور عمده می‎توان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دسته‎بندی کرد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. به‎منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل‌ها و الگوریتم‌های مختلفی استفاده می‌شود. پژوهش پیش ‌رو به‎منظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن به‎کارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. به‎منظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائه‎شده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.