ارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیشبینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار
نویسندگان
1 استادیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، تهران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، تهران، ایران
doi
10.22059/jfr.2017.62582چکیده
روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام، همواره بهعنوان یکی از ملاکهای سرمایهگذاری مدنظر قرار میگیرد. به دلیل وجود دو مؤلفهای غیرخطی و متلاطم سری زمانی شاخص قیمت، در این پژوهش سعی شده مدل هیبریدی نوینی ارائه شود که بتواند روند حرکتی و تغییرات شاخص را با بیشترین دقت پیشبینی کند. در این مدل ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی شاخص به شش سری زمانی مجزایی که ویژگیهای غیرخطی و متلاطم شاخص مدنظر را نمایندگی میکند، تفکیک میشود. در ادامه، سریهای زمانی استخراجشده با رفتار غیرخطی، با استفاده از ترکیب مدل ماشین بردار پشتیبان و بهینهسازی ازدحام ذرات و سریهای زمانی مبتنی بر رفتار متلاطم شاخص کل با بهرهگیری از مدل GJR پیشبینی میشوند؛ سپس با جمع نتایج بهدستآمده از پیشبینی دو مؤلفهای غیرخطی و متلاطم شاخص قیمت، سری زمانی شاخص کل قیمت برآورد میشود. نتایج بهدست آمده نشان میدهد مدل هیبریدی ارائهشدۀ این پژوهش در مقایسه با سایر روشهای پیشبینی، خطای کمتری داشته و از دقت بیشتری برخوردار است.
